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法規內容

法規名稱: 銀行申請兼營期貨自營業務規定
公發布日: 民國 94 年 12 月 20 日
發文字號: 金管銀(五)字第09450009430號
法規體系: 銀行局/衍生性金融商品
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          銀行申請兼營期貨自營業務,茲規定如下:
          一、銀行申請兼營本案業務,應檢具營業計畫書、董事會同意辦理本案業
              務之文件 (外國銀行在台分行應檢具總行或區域中心授權文件) 、總
              行自有資本與風險性資產比率不低於銀行法規定標準之證明文件、法
              規遵循聲明書向本會申請核准。
          二、前述營業計畫書應包括下列內容:
           (一) 業務內容之說明。
           (二) 作業流程。
           (三) 內部控制制度。
           (四) 風險管理之具體作法。
           (五) 人員配置及設備評估。
          三、銀行經本會核准兼營本案業務後,應依「期貨商設置標準」規定申請
              兼營本案業務之許可及許可證照,並於取得本案業務之期貨商許可證
              照後,檢具該證照影本,向本會申請換發銀行營業執照後始得辦理。
          四、銀行兼營本案業務之營運範圍,應依期貨交易法及期貨商設置標準等
              相關規定辦理,其應指撥或專撥之資本額,應符合期貨商設置標準之
              規定。
          五、銀行辦理本案業務,應符合下列規定:
           (一) 本國銀行:
                1.銀行兼營期貨自營商其買賣期貨及選擇權合約價值,係衍生自「
                  商業銀行投資有價證券種類及限額規定」所規定之有價證券者,
                  應按該規定第三點第一項各款之分類方式,分別就其未沖銷多頭
                  部位之期貨契約總市值、買進選擇權買權及賣出選擇權賣權之履
                  約價格乘以契約乘數或契約單位總額,減去未沖銷空頭部位之期
                  貨契約總市值、買進選擇權賣權及賣出選擇權買權之履約價格乘
                  以契約乘數或契約單位總額後,與銀行依該規定第三點第一項各
                  款持有有價證券餘額併計後之絕對值,不得超過各該款所列限額
                  之規定。
                2.個股期貨多頭部位之標的證券股數,加計買進股票選擇權買權及
                  賣出股票選擇權賣權之約定標的之證券股數,與銀行依該規定第
                  三點第一項第六款投資股份總額併計後,不得超過該款所定之上
                  限。
           (二) 外國銀行:外國銀行在台分行兼營期貨自營業務其買賣額度之計算
                ,應依本會 94 年 11 月 30 日金管銀 (五) 字第 0945000904 號
                令第五點 (二) 報經本會核准之有價證券種類、總投資限額及對同
                一發行人所發行有價證券投資限額,參照前項本國銀行方式控管自
                營買賣額度。
          六、銀行辦理本案業務之風險管理,除應符合期貨交易法、期貨商設置標
              準等相關規定外,並應依下列規定辦理:
           (一) 銀行應設立部門專責辦理此項業務。
           (二) 銀行辦理本案業務所衍生之風險應納入銀行整體風險部位管控,並
                應符合「銀行辦理衍生性金融商品業務應注意事項」有關風險管理
                規定,以及本會所定有關銀行資本適足性管理辦法相關規定辦理。
          七、銀行有下列情形之一者,不得申請兼營本項業務:
           (一) 申請日之最近一期自有資本與風險性資產比率未達銀行法所規定標
                準。
           (二) 備抵呆帳 (損失) 提列不足者。
           (三) 申請日之上一曆年度有累積虧損者。
           (四) 申請日上一季之逾期放款比率高於百分之三者。
           (五) 申請日之上一曆年度有違反銀行法令而遭罰鍰處分一次以上,但其
                違法情事已具體改善,經主管機關認可者,不在此限。
正    本: (貼本會公告欄)
副    本:中央銀行、中央存款保險公司、中華民國銀行商業同業公會全國聯合會 (
          請轉知外商銀行在台分行) 、行政院金融監督管理委員會證券期貨局、行
          政院金融監督管理委員會保險局、行政院金融監督管理委員會檢查局、本
          會銀行局 (資訊室)  (請於網路通報全國法規資料庫) 、 (第一至六組)
           (均含附件)