銀行申請兼營期貨自營業務，茲規定如下：
一、銀行申請兼營本案業務，應檢具營業計畫書、董事會同意辦理本案業
務之文件 (外國銀行在台分行應檢具總行或區域中心授權文件) 、總
行自有資本與風險性資產比率不低於銀行法規定標準之證明文件、法
規遵循聲明書向本會申請核准。
二、前述營業計畫書應包括下列內容：
(一) 業務內容之說明。
(二) 作業流程。
(三) 內部控制制度。
(四) 風險管理之具體作法。
(五) 人員配置及設備評估。
三、銀行經本會核准兼營本案業務後，應依「期貨商設置標準」規定申請
兼營本案業務之許可及許可證照，並於取得本案業務之期貨商許可證
照後，檢具該證照影本，向本會申請換發銀行營業執照後始得辦理。
四、銀行兼營本案業務之營運範圍，應依期貨交易法及期貨商設置標準等
相關規定辦理，其應指撥或專撥之資本額，應符合期貨商設置標準之
規定。
五、銀行辦理本案業務，應符合下列規定：
(一) 本國銀行：
1.銀行兼營期貨自營商其買賣期貨及選擇權合約價值，係衍生自「
商業銀行投資有價證券種類及限額規定」所規定之有價證券者，
應按該規定第三點第一項各款之分類方式，分別就其未沖銷多頭
部位之期貨契約總市值、買進選擇權買權及賣出選擇權賣權之履
約價格乘以契約乘數或契約單位總額，減去未沖銷空頭部位之期
貨契約總市值、買進選擇權賣權及賣出選擇權買權之履約價格乘
以契約乘數或契約單位總額後，與銀行依該規定第三點第一項各
款持有有價證券餘額併計後之絕對值，不得超過各該款所列限額
之規定。
2.個股期貨多頭部位之標的證券股數，加計買進股票選擇權買權及
賣出股票選擇權賣權之約定標的之證券股數，與銀行依該規定第
三點第一項第六款投資股份總額併計後，不得超過該款所定之上
限。
(二) 外國銀行：外國銀行在台分行兼營期貨自營業務其買賣額度之計算
，應依本會 94 年 11 月 30 日金管銀 (五) 字第 0945000904 號
令第五點 (二) 報經本會核准之有價證券種類、總投資限額及對同
一發行人所發行有價證券投資限額，參照前項本國銀行方式控管自
營買賣額度。
六、銀行辦理本案業務之風險管理，除應符合期貨交易法、期貨商設置標
準等相關規定外，並應依下列規定辦理：
(一) 銀行應設立部門專責辦理此項業務。
(二) 銀行辦理本案業務所衍生之風險應納入銀行整體風險部位管控，並
應符合「銀行辦理衍生性金融商品業務應注意事項」有關風險管理
規定，以及本會所定有關銀行資本適足性管理辦法相關規定辦理。
七、銀行有下列情形之一者，不得申請兼營本項業務：
(一) 申請日之最近一期自有資本與風險性資產比率未達銀行法所規定標
準。
(二) 備抵呆帳 (損失) 提列不足者。
(三) 申請日之上一曆年度有累積虧損者。
(四) 申請日上一季之逾期放款比率高於百分之三者。
(五) 申請日之上一曆年度有違反銀行法令而遭罰鍰處分一次以上，但其
違法情事已具體改善，經主管機關認可者，不在此限。
正 本： (貼本會公告欄)
副 本：中央銀行、中央存款保險公司、中華民國銀行商業同業公會全國聯合會 (
請轉知外商銀行在台分行) 、行政院金融監督管理委員會證券期貨局、行
政院金融監督管理委員會保險局、行政院金融監督管理委員會檢查局、本
會銀行局 (資訊室) (請於網路通報全國法規資料庫) 、 (第一至六組)
(均含附件)