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金融監督管理委員會主管法規共用系統

列印時間:110.11.27 17:26

法規內容

法規名稱: 專營期貨商自有資金之操作範圍相關規範
公發布日: 民國 96 年 12 月 21 日
發文字號: 金管證七字第0960063792
法規體系: 證券期貨局/期貨法規
圖表附件:
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          一、依據期貨商管理規則第二十三條第四款規定辦理。
          二、本國專營期貨經紀商得以自有資金買賣國內上市有價證券、上櫃股票
              、證券投資信託事業發行之證券投資信託基金受益憑證、經本會核准
              或生效在國內募集及銷售之境外基金(以下簡稱境外基金),及從事
              本會依期貨交易法第五條規定公告之期貨市場商品交易、與已開辦債
              券選擇權業務之金融機構從事中央政府債券選擇權之避險性交易,持
              有額度規範如下:
          (一)持有國內上市有價證券及上櫃股票之總金額,不得超過其實收資本
                額或淨值較低者百分之二十;前揭金額與持有證券投資信託事業發
                行之證券投資信託基金受益憑證、境外基金之金額,加計所持有本
                會依期貨交易法第五條規定公告之期貨市場商品交易未平倉部位所
                需原始保證金金額、從事選擇權契約交易所支付與收取權利金淨額
                之合計數,及從事中央政府債券選擇權交易所支付與收取權利金之
                淨額,不得超過其實收資本額或淨值較低者百分之三十;且與本會
                前已核准轉投資事業之投資總額併計,不得超過其實收資本額百分
                之四十。
          (二)所持有以我國證券、證券組合或股價指數為標的之期貨契約、選擇
                權契約與期貨選擇權契約未平倉部位所需原始保證金金額,加計從
                事選擇權契約交易所支付與收取權利金淨額之合計數,國內期貨市
                場部分不得低於國外期貨市場部分之百分之二百。
          (三)持有任一國內上市櫃公司股份之總額,不得超過該公司已發行股份
                總額之百分之十;且持有上櫃股票總額,不得超過其實收資本額或
                淨值較低者百分之十。
          (四)持有任一境外基金之金額,不得超過該境外基金(如該境外基金有
                多種類別,則依該境外基金全球基金規模為準)前一日淨資產價值
                之百分之十;投資境外基金之金額,以原始投資成本為認定標準,
                投資後如因公司淨值或被投資基金之淨資產價值變動,以致未符規
                定時,期貨商得不需立即處分,惟嗣後只得賣出,不得再行買入,
                以調整至符合規定。
          三、同時經營期貨經紀與期貨自營業務或專營期貨自營業務之本國專營期
              貨商得以自有資金買賣國內上市有價證券、上櫃股票、證券投資信託
              事業發行之證券投資信託基金受益憑證、境外基金,持有額度規範如
              下:
          (一)持有國內上市有價證券及上櫃股票之總金額,不得超過其實收資本
                額或淨值較低者百分之二十;前揭金額與持有證券投資信託事業發
                行之證券投資信託基金受益憑證、境外基金之合計數,不得超過實
                收資本額或淨值較低者百分之三十;且與前財政部證券暨期貨管理
                委員會九十二年十二月九日台財證七字第0九二000五0三五號
                令規定得借入有價證券金額,及本會前已核准轉投資事業之投資總
                額併計,不得超過其實收資本額百分之四十。
          (二)持有任一國內上市櫃公司股份之金額,不得超過該公司已發行股份
                總額之百分之十;且持有上櫃股票總額,不得超過其實收資本額或
                淨值較低者百分之十。
          (三)持有任一境外基金之金額,不得超過該境外基金(如該境外基金有
                多種類別,則依該境外基金全球基金規模為準)前一日淨資產價值
                之百分之十;投資境外基金之金額,以原始投資成本為認定標準,
                投資後如因公司淨值或被投資基金之淨資產價值變動,以致未符規
                定時,期貨商得不需立即處分,惟嗣後只得賣出,不得再行買入,
                以調整至符合規定。
          (四)同時擔任股票選擇權造市者,依前財政部證券暨期貨管理委員會九
                十二年十月三日台財證七字第0九二0一二八七七六號令規定所開
                立證券交易帳戶之相關額度:
              1、持有股票選擇權之標的證券,不計入第一項買賣國內上市有價證
                  券及上櫃股票之金額,不得超過其實收資本額或淨值較低者百分
                  之二十之限制。
              2、持有股票選擇權標的證券之成本總額,加計借券賣出或融券賣出
                  標的證券以賣出價格計算之總市值,及借入標的證券以借券成交
                  日收盤價計算之金額,應併入第一項百分之四十總額度限制。
              3、持有股票選擇權標的證券之數量,應併入第二項百分之十之限制
                  。
          四、前述淨值之計算係以前一個月底月報表為計算標準。
          五、本國專營期貨商買賣之國內上市有價證券及上櫃股票,應由臺灣集中
              保管結算所股份有限公司保管。
          六、本國專營期貨商不得購買有投資其股份之事業(如證券商)所轉投資
              證券投資信託事業發行之證券投資信託基金受益憑證。
          七、本國專營期貨經紀商從事本會依期貨交易法第五條公告之期貨市場商
              品交易,應於其他本國期貨經紀商辦理開戶及委託買賣,且不得以業
              務上所知悉之消息為損害其客戶權益之交易。
          八、本國專營期貨商依本規範所為自有資金之運用,應將項目、限額、對
              象、方針、作業原則及風險控管等,增訂於公司內部控制制度,並確
              實執行之。
          九、修正期貨商調整後淨資本額計算表附表「本國期貨商自有資金投資標
              的折算表」及「期貨商自有資金運用及業務範圍限額表」格式,並自
              即日適用。
          十、前財政部證券暨期貨管理委員會九十三年六月二十五日台財證七字第
              ○九三○一二五三二九號令第三點,有關本國專營期貨經紀商運用自
              有資金之相關額度限制規定,自即日不再適用;前財政部證券暨期貨
              管理委員會九十三年四月二十三日台財證七字第○九三○一○○七六
              二號令自即日廢止;本令自即日生效。
正    本:貼本會公告欄、貼本會證券期貨局公告欄
副    本:臺灣期貨交易所股份有限公司、中華民國期貨業商業同業公會、臺灣證券
          交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、臺灣集中保
          管結算所股份有限公司、中華民國證券商業同業公會、法源資訊股份有限
          公司、博仲法律事務所、本會法律事務處、本會檢查局

     (原財政部證券暨期貨管理委員會 93.06.25 台財證七字第 0930125329
       號令第三點,有關本國專營期貨經紀商運用自有資金之相關額度限制規
       定自即日不予適用)
     (原財政部證券暨期貨管理委員會 93.04.23 台財證七字第 0930100762
       號令自即日不予適用)

          不再援用:依據行政院金融監督管理委員會 100.02.14  金管證期字第 1
                    000004074 號令自即日廢止(行政院公報 第 17 卷 27 期 44
                    55-4458 頁)

資料來源:金融監督管理委員會主管法規共用系統