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金融監督管理委員會主管法規共用系統

列印時間:110.12.08 12:15

法規內容

法規名稱: 證券自營商得以期貨交易人身分從事國內期貨交易其相關規範
公發布日: 民國 95 年 06 月 05 日
發文字號: 金管證二字第0950002601號
法規體系: 證券期貨局/期貨法規
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          依據證券商管理規則第十八條第一項第五款規定,證券自營商得以期貨交
          易人身分從事國內期貨交易,其相關規範如下:
          一、證券自營商(含兼營期貨業務者)首次申請以期貨交易人身分從事國
              內期貨交易者,應依下列申請方式辦理,已取得期貨交易人資格者,
              則依原期貨交易帳戶進行交易,無需再行申請:
          (一)申請程序:
                證券自營商取得本會核准函後,始得向期貨經紀商辦理開戶,並應
                函報臺灣期貨交易所股份有限公司並副知臺灣證券交易所股份有限
                公司備查,方得進行交易。
          (二)申請書件:
                1、申請書。
                2、申請書暨附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明。
                3、董事會議事錄。
                4、從事期貨交易計畫書:
                    應至少載明買賣決策之訂定、風險控管方式、內部組織分工、
                    持有部位限制、內部稽核及自行查核相關作業程序。
                5、內部控制制度。
                6、其他經本會規定應提出之文件。
          二、交易標的及規範:
          (一)交易標的:
                證券商以期貨交易人身分從事期貨交易法第三條之期貨交易,以臺
                灣期貨交易所股份有限公司上市之期貨交易契約為限。
          (二)交易規範:
                1、交易限額:
                    證券商持有期貨契約之未沖銷部位(含空頭及多頭部位)總市
                    值不得大於淨值百分之二十,其淨值係以前一個月底月報表為
                    計算標準。
                2、風險控管:
                    證券自營商從事期貨交易應獨立設帳,並於每日收盤後,計算
                    期貨未沖銷部位是否符合規定。
                3、資訊揭露:
                    應依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」有關從事衍生
                    性商品交易規定,辦理公告或申報等事宜。
                4、禁止事項:
                (1)證券自營商以期貨交易人身分從事期貨交易者,應於其他期
                      貨經紀商辦理開戶委託買賣,不得於其兼營期貨經紀部門辦
                      理開戶。
                (2)證券自營商不得每日大量進行沖銷交易,而影響期貨或相關
                      現貨交易價格。
          三、前財政部證券暨期貨管理委員會八十七年七月十日(八七)台財證(
              二)字第○一七六一號函、第○一七六二號函、第○一七六三號函、
              第○一七六四號函、同年九月十六日(八七)台財證(二)字第六九
              ○三二之一號函、九十二年四月三十日台財證二字第○九二○○一八
              三六號函、同年十二月三十日台財證二字第○九二○○○五三二七號
              函、九十三年一月十五日台財證二字第○九三○○○○二五一號函、
              本會九十三年七月二十三日金管證二字第○九三○○○三五四二號函
              ,自即日起廢止,本令自即日起生效。
正    本:貼本會、本會證期局公告欄

     (原財政部證券暨期貨管理委員會 87.07.10 (87)台財證(二)字第
       01761 號函,自即日起不予適用)
     (原財政部證券暨期貨管理委員會 87.07.10 (87)台財證(二)字第
       01762 號函,自即日起不予適用)
     (原財政部證券暨期貨管理委員會 87.07.10 (87)台財證(二)字第
       01763 號函,自即日起不予適用)
     (原財政部證券暨期貨管理委員會 87.07.10 (87)台財證(二)字第
       01764 號函,自即日起不予適用)
     (原財政部證券暨期貨管理委員會 87.
資料來源:金融監督管理委員會主管法規共用系統