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金融監督管理委員會主管法規共用系統

列印時間:110.12.08 12:25

法規內容

法規名稱: 本國兼營期貨自營商得以自有資金買賣臺灣證券交易所臺灣 50 指數成分股票及證券投資信託事業發行之指數股票型證券投資信託基金受益憑證,持有額度規範
公發布日: 民國 94 年 07 月 27 日
發文字號: 金管證七字第0940110633
法規體系: 證券期貨局/期貨法規
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          一、依據期貨商管理規則第 23 條第 4  款規定辦理。
          二、本國兼營期貨自營商得以自有資金買賣臺灣證券交易所臺灣 50 指數
              成分股票及證券投資信託事業發行之指數股票型證券投資信託基金受
              益憑證,持有額度規範如下:
           (一) 買賣臺灣證券交易所臺灣 50 指數成分股票及證券投資信託事業發
                行之指數股票型證券投資信託基金受益憑證金額之合計數,不得超
                過期貨部門指撥營運資金或淨值較低者百分之十;且與前財政部證
                券暨期貨管理委員會 92 年 12 月 9  日台財證七字第
                0920005035  號令規定得借入有價證券金額及前已核准轉投資事業
                之投資總額併計,不得超過期貨部門指撥營運資金百分之四十。
           (二) 持有任一國內上市公司股份之總額,加計證券自營部門持有同一證
                券之數量,應符合證券商管理規則第 19 條第 1  項前段「證券商
                除由金融機構兼營者依銀行法規定外,其經營自行買賣有價證券業
                務者,持有任一公司股份之總額不得超過該公司已發行股份總額之
                百分之十」規定。
           (三) 同時擔任股票選擇權造市者,依前財政部證券暨期貨管理委員會
                92  年 10 月 3  日台財證七字第 0920128776 號令規定所開立證
                券交易帳戶之相關額度:
                1.持有股票選擇權之標的證券,不計入 (一) 前段百分之十之限制
                  。
                2.持有股票選擇權標的證券之成本總額,加計借券賣出或融券賣出
                  標的證券以賣出價格計算之總市值及借入標的證券以借券成交日
                  收盤價計算之金額,應併入 (一) 後段百分之四十總額度限制。
                3.持有股票選擇權標的證券之數量,應併入 (二) 百分之十之限制
                  。
          三、前開淨值之計算,以前一個月底月報表為計算標準。
          四、本國兼營期貨自營商買賣之臺灣證券交易所臺灣 50 指數成分股票及
              證券投資信託事業發行之指數股票型證券投資信託基金受益憑證,應
              由臺灣證券集中保管股份有限公司保管。
          五、本國兼營期貨自營商依本規範所為自有資金之運用,應將項目、限額
              、對象、方針、作業原則及風險控管等,增訂於公司內部控制制度,
              並確實執行之。
正    本:貼本會公告欄、貼本會證券期貨局公告欄
副    本:本會法律事務處、臺灣期貨交易所股份有限公司、中華民國期貨業商業同
          業公會、臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣
          中心、中華民國證券商業同業公會、臺灣證券集中保管股份有限公司、法
          源資訊股份有限公司、博仲法律事務所

          不再援用:依據行政院金融監督管理委員會 100.02.14  金管證期字第 1
                    000004074 號令自即日廢止(行政院公報 第 17 卷 27 期 44
                    55-4458 頁)

資料來源:金融監督管理委員會主管法規共用系統